Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

5733 TIDSSERIEANALYS 3 sv

Målsättning: Efter genomgången kurs bör deltagarna känna till tidsserieanalysens historia, de viktigaste metoderna för analys och prognosticering av tidsserier, äga färdighet att specificera modeller för tidsserier, känna till de vanligaste metoderna för parameterestimation inom tidsserieanalysen och kunna använda dem samt känna till de tidsserieanalytiska metodernas för- och nackdelar vid jämförelse med t.ex. de ekonometriska metodernas användningsmöjligheter.

Innehåll: Definitionen på en tidsserie, deskriptiva metoder för tidsserieanalys, modelltänkandet inom tidsserieanalysen, stokastiska processer, AR-, MA-, ARMA- och ARIMA-processer, estimation i tidsdomänen, estimation i frekvensdomänen, prognosticering, multivariata tidsserier.

Litteratur: Om den litteratur som läses i anknytnytning till föreläsningarna meddelas i samband med dessa.
Chatfield, C.: The Analysis of Time Series: An introduction, (4 uppl.), Chapman and Hall, 1989.

Arbetsformer: Föreläsningar, demonstrationer och övningsarbeten eller litteraturstudier.

Examination: Skriftligt förhör samt godkänt deltagande i demonstrationerna jämte godkända övningsarbeten eller skriftlig litteraturtentamen.

Förkunskaper: Grundkurs i statistisk teori.